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在成功研发出胜率100%的交易系统后,我终于爆了仓

今天遇到了一个很有意思的问题:期货交易是否存在100%胜率的交易系统?我准备试试。方法一:首先,我随便编写了一个策略,大约用了30秒。然后点击了测试,结果……结果成功了:这不分分钟

今天遇到了一个很有意思的问题:期货交易是否存在100%胜率的交易系统?

我准备试试。

方法一:

首先,我随便编写了一个策略,大约用了30秒。然后点击了测试,结果……结果成功了:

这不分分钟胜率过100%了?这盈利率,这模型得分,是不是很牛?要不要包装一下出去39800?

怎么做到的?很简单,这个策略只写了一句话:突破20日的最高点开仓,然后没了。

这样的话,只要你找到一个最新的价格大于其上市价格的期货品种,基本上都可以实现这个胜率100%。

因为只交易一次,因为我是从第一次突破20日高点之后,无视了所有的盈盈亏亏,一直强势持有。这就是实现100%胜率的最基础方式之一。

有人说,你这只是开仓,你这是耍赖啊。好吧,那么我再写一个带有开平仓的策略。

方法二:

这次我认真了,我带上了出场。1分钟之后,我又成功了,我又写出了一个胜率100%的模型。

盈利翻了10倍,胜率100%。感觉又一次走向了人生的巅峰,这次要59800了……

但是很快,我又发现,我这种写法还是有问题,因为我的测试报告中有一条太过于明显了。连略微懂行的人应该都能看的懂……

4000多个交易日中,仅交易了4次。这会不会是气运加身的结果?

当然,这非常有可能。

基于此,很容易就可以看到,想要胜率100%,方法之一,就是较少的交易次数。任何一套策略,其胜率超级高,但是交易次数很少很少,那么可能并不是它有多么神奇,而是幸存者偏差而已。

当然,很多人就是愿意相信,那是对方拥有什么神奇的秘密,我们也没有什么办法。总之,这一条的识别难度简单的一B。

方法三:

部分人说:你这个也太无脑了,几年的时间仅交易了4次,会相信的人并不会太多。所以,接下来我们再来变化一下,加大点难度。

我又换了一个思路,这次用了五分钟的时间,然后再一次成功了。

这次的胜率依然是100%,而且模型得分也很高。至于之前人们所怀疑的时间太长,交易次数太少的问题,这一次也有了非常明显的改观。

这一次,我们在一年半的周期里,交易了14次,对于我们这种在日线级别上交易的人而言,这交易次数其实并不算太少。

那么,一个较短周期内,大量的交易之后,胜率100%是怎么做到的?

这一次我说过,我用了五分钟的时间去编这套策略,在这5分钟我做了什么?我去找下面这种特定的走势了。

如果某一个期货品种,在短时间内走出了如此走势的话,那么,我们在上面的点上空,然后在下面的点上做多,不就可以完美的解决这个问题了?

也就是说,这其中的关键词,就是要过度拟合。

我们完全依托于历史走势的特点,开发出完全针对于这种走势的策略,不就可以实现无敌了?这其中的关键在于,我们针对的是历史走势,而历史走势是确定的,是我们能够看到的一堆数据而已。我们需要做的,就是稍微动脑子计算一下即可。

我们看着确定时间内的特定风格的历史走势图,去研究出来一套无敌的策略,这不是轻而易举么?这就是胜率达到100%的第二种方式:过度拟合。

那么,在真实的交易中,在橡胶这波具体的行情中,有没有人真的采用了这种策略?我相信,还真有可能存在。但是即使有,又能如何?

这代表了他的交易方法就是无敌的吗?

并不是,我们把我上面这套策略的时间稍微放大一点,包含的走势稍微多一点,这套在这个“震荡”行情的1年半走势中达到了胜率100%的策略,分分钟就暴了仓。

越是过于拟合的交易策略,反脆弱性越差,因为它遇到一点不符合的行情直接就挂了。

方法四:

那么,还有没有其他的办法呢?我思考了一下之后,再次写出了一套策略,这套策略依然是胜率100%

不但如此,在这套策略中,胜率很高,交易周期是500个交易日,一共交易了58次。收益率很高。达到了300%,最大回撤有限才30%,数据相当的完美。

又一套神奇的策略诞生了?

当然,对于某些缺乏更多数据,只看到了我们创造者想让你看到这些数据的交易者而言,这确实好像很神奇,很无敌的样子。可实际上呢?

实际上,这套策略虽然并没有像上一套策略那样选择出震荡走势的行情,但是它也做出了一些筛选,它筛选的是方向。

这个策略加载的期货品种是沪镍。沪镍最近的走势各位应该很了解,如下图:

上图是沪镍的走势,我这套策略的加载时间是在沪镍这波上涨开始的位置,我采用的策略那就更简单了:

做多,不赚个100个点死活不出。

各位想象一下,这种策略遇到了沪镍这种回调之后总是能够创出新高的走势意味着什么?就意味着无敌。

这就是传说中的死扛不止损。它为什么受到很多人的欢迎?因为在某些特定的走势中,你抗一抗,你总是能够抗回来。所以,当沪镍走出了这种走势,你就可以胜率100%,而且暴赚。

但是呢?运用到实际中呢?

换一个并不是一直上涨的品种,分分钟死掉。也就是说,这种方法的可行性只有一种:你有把握自己能够提前洞察到未来XX品种一定100%的会暴涨。

结论

以上几种情况,就是我所能想到的胜率100%的方法:较少的交易次数完全依靠运气,或者进行过度拟合。

拟合的基础是什么?拟合的基础是你能够完整的洞见未来。

因此,胜率100%的方法到底存不存在?

答案是:存在,要么你赌运气,要么你成为先知。

很多人天天都在单纯的追求胜率,殊不知,在不确定的领域,胜率可以被玩弄成狗。

责任编辑:李烨

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